PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCPX с VICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCCPX с VICSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).

SCCPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SCCPX и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCCPX и VICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		-2.12%6.37%-1.68%9.20%-23.65%-0.01%625.95%10.78%-0.95%4.22%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.54%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, SCCPX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции SCCPX превзошли акции VICSX по среднегодовой доходности: 21.91% против 3.09% соответственно.

SCCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.59%
1 год
1.94%
3 года*
2.06%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
21.91%

VICSX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.75%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCCPX:
SCCPX с NUESCCPX с BOPIXSCCPX с BBSGXSCCPX с BBISXSCCPX с BBNTXSCCPX с BIBTXSCCPX с VICBX
Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX

Сравнение комиссий SCCPX и VICSX

SCCPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.

SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SCCPX vs. VICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCPX
Ранг доходности на риск SCCPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCPX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCPX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCPX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCPXVICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.37

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.94

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.00

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

7.25

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCPX vs. VICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCPX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VICSX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCPX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCPXVICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.37

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.25

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.85

-0.74

Корреляция

Корреляция между SCCPX и VICSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCPX и VICSX

Дивидендная доходность SCCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VICSX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		4.71%4.99%4.84%3.54%4.11%13.93%88.30%3.01%3.31%3.76%3.41%3.16%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.31%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Просадки

Сравнение просадок SCCPX и VICSX

Максимальная просадка SCCPX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCPX и VICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCPXVICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-20.53%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-3.07%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-20.53%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.88%

-20.53%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-2.06%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.18%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.85%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCPX и VICSX

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SCCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCPXVICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.84%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

2.66%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

4.39%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

6.15%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

182.21%

5.34%

+176.87%