PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCIX с BERIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCCIX (Carillon Reams Core Bond Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both mutual funds - SCCIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Carillon Family of Funds, while BERIX is a Diversified Portfolio fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, SCCIX returned 2.37%/yr vs 4.97%/yr for BERIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SCCIX charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности SCCIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции SCCIX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 4.97% соответственно.

SCCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.92%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.37%

BERIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.74%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund		0.50%7.63%1.45%5.41%-13.22%-1.96%15.39%7.96%1.24%3.40%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.78%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Correlation

The correlation between SCCIX and BERIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.25

The correlation between SCCIX and BERIX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Core Bond Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с SCCIX:
SCCIX с UMBMXSCCIX с CWFIXSCCIX с HRCVXSCCIX с SCPZXSCCIX с CRAIXSCCIX с SUBFXSCCIX с BERCX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FRGAXBERIX с FKINX

Доходность на риск

SCCIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCIX
Ранг доходности на риск SCCIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCIXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.85

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.71

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

5.54

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

19.79

-13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCIX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCIXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.85

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.78

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.07

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SCCIX и BERIX

Максимальная просадка SCCIX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCIX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-20.34%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.51%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.40%

-5.82%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-15.73%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

-20.34%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.08%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.59%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.70%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCIX и BERIX

Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.33%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

4.22%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.88%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

5.94%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

6.01%

-0.82%

Сравнение комиссий SCCIX и BERIX

SCCIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCIX и BERIX

Дивидендная доходность SCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BERIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.06%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund		4.30%4.34%4.39%3.82%2.36%1.13%3.13%4.39%2.26%1.75%3.86%1.66%

Часто задаваемые вопросы

SCCIX and BERIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCCIX has higher volatility (1.44%) compared to BERIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, SCCIX dropped -22.19% vs BERIX's -20.34%.

BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCIX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор