Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carillon Reams Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) показал доход в -0.08% с начала года и 4.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCCIX составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SCCIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 29 мая 2009 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -3.5%.

Carillon Reams Core Bond Fund: годовая альфа составляет 2.49%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.67%) было выше, чем в снижении (7.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SCCIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SCCIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Carillon Reams Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Reams Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Carillon Reams Core Bond Fund показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка Carillon Reams Core Bond Fund составляет 2.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.