PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCIX с SCPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCIX с SCPZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCCIX (Carillon Reams Core Bond Fund) and SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - SCCIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Carillon Family of Funds, while SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, SCCIX returned 2.35%/yr vs 2.85%/yr for SCPZX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCCIX и SCPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SCPZX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SCCIX уступали акциям SCPZX по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.85% соответственно.

SCCIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.93%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.35%

SCPZX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.49%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCIX и SCPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund		0.31%7.63%1.45%5.41%-13.22%-1.96%15.39%7.96%1.24%3.40%
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		0.61%8.68%1.34%6.27%-11.79%-1.96%16.56%8.30%0.76%3.51%

Correlation

The correlation between SCCIX and SCPZX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.94

The correlation between SCCIX and SCPZX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Core Bond Fund

Carillon Reams Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с SCCIX:
SCCIX с UMBMXSCCIX с CWFIXSCCIX с HRCVXSCCIX с CRAIXSCCIX с BERCXSCCIX с SUBFXSCCIX с MCDWX
Часто сравнивают с SCPZX:
SCPZX с VBTIXSCPZX с VSBSXSCPZX с VWEHXSCPZX с HRSCXSCPZX с HRCVXSCPZX с BERCXSCPZX с CWSGX

Доходность на риск

SCCIX vs. SCPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCIX
Ранг доходности на риск SCCIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCPZX
Ранг доходности на риск SCPZX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPZX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPZX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPZX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCIX c SCPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCIXSCPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.25

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.14

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

7.12

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCIX vs. SCPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCPZX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCIX и SCPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCIXSCPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SCCIX и SCPZX

Максимальная просадка SCCIX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SCPZX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCIX и SCPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCIXSCPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-28.85%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.91%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.40%

-7.72%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-17.39%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

-18.38%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.51%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.75%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCIX и SCPZX

Текущая волатильность для Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) составляет 1.40%, в то время как у Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что SCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCIXSCPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.53%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.01%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.10%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.56%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

5.60%

-0.41%

Сравнение комиссий SCCIX и SCPZX

И SCCIX, и SCPZX имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCIX и SCPZX

Дивидендная доходность SCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SCPZX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund		4.31%4.34%4.39%3.82%2.36%1.13%3.13%4.39%2.26%1.75%3.86%1.66%
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		4.25%4.35%4.70%4.31%3.06%1.27%5.79%4.47%2.26%1.76%3.92%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SCCIX and SCPZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCPZX has higher volatility (1.53%) compared to SCCIX (1.40%). In terms of maximum drawdown, SCCIX dropped -22.19% vs SCPZX's -28.85%.

SCPZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCIX и SCPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор