PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с QTAP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SCC is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SCC returned -15.31%/yr vs 13.41%/yr for QTAP. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SCC и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.81%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

QTAP

1 день
-1.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
12.81%
6 месяцев
13.51%
1 год
23.86%
3 года*
20.37%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-15.88%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		12.81%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between SCC and QTAP is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.78

The correlation between SCC and QTAP shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

SCC vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
4.15

-4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
6.99

-7.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.08

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

13.95

-14.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

70.86

-71.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

4.15

-4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.71

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.73

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SCC и QTAP

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-29.44%

-70.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-1.72%

-26.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-13.03%

-54.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-29.44%

-47.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-1.72%

-98.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-5.03%

-80.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

0.34%

+18.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и QTAP

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

2.03%

+8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

4.31%

+22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

5.80%

+30.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

18.89%

+25.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

18.77%

+20.76%

Сравнение комиссий SCC и QTAP

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и QTAP

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SCC and QTAP have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to QTAP (2.03%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.41% vs -15.31% for SCC. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.41% return vs -15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор