Сравнение SCC с GGLL
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SCC returned -24.09%/yr vs 66.86%/yr for GGLL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности SCC и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 28.15%.
SCC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- -17.60%
- 3 года*
- -24.09%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -24.71%
GGLL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -15.54%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 302.51%
- 3 года*
- 66.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 6.97% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 17.46% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 28.15% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between SCC and GGLL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.56 |
The correlation between SCC and GGLL has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SCC
GGLL
Сравнение SCC c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.60 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 7.94 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 27.14 | -28.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 5.20 | -5.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.02 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок SCC и GGLL
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -52.81% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -38.39% | +9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -52.81% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -17.19% | -82.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -15.17% | -70.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 11.21% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 17.14% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 41.25% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 58.66% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 56.10% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.53% | 56.10% | -16.57% |
Сравнение комиссий SCC и GGLL
SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и GGLL
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности GGLL в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.56% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.40% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and GGLL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (17.14%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 66.86% vs -24.09% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 66.86% return vs -24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.56% for GGLL.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.05% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.20 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор