Сравнение SCC с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
SCC и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCC и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCC и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 17.48% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 17.46% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
SCC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- -24.74%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- -24.18%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCC и GGLL
SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
SCC vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SCC
GGLL
Сравнение SCC c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 3.24 | -3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 3.58 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.37 | -5.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 19.61 | -20.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 3.24 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.80 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между SCC и GGLL составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и GGLL
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.01% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCC и GGLL
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -52.81% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.32% | -38.39% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -27.39% | -72.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.83% | -15.51% | -70.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.17% | 10.52% | +31.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 14.57%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 19.62% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 39.89% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.90% | 61.32% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 55.21% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 55.21% | -15.88% |