PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCBFY с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCBFY с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standard Chartered PLC (SCBFY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SCBFY и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standard Chartered PLC (SCBFY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCBFY и SHLD

2026 (YTD)202520242023
SCBFY
Standard Chartered PLC		-10.11%103.24%52.51%-6.10%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, SCBFY показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

SCBFY

1 день
3.38%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
11.11%
1 год
51.70%
3 года*
46.46%
5 лет*
28.84%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standard Chartered PLC

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с SCBFY:
SCBFY с SCHDSCBFY с HSBCSCBFY с TSCFYSCBFY с ABBVSCBFY с MRKSCBFY с COPJSCBFY с EPOL
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Доходность на риск

SCBFY vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCBFY
Ранг доходности на риск SCBFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCBFY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCBFY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCBFY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCBFY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCBFY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCBFY c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Chartered PLC (SCBFY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCBFYSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.22

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.89

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.90

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

11.34

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCBFY vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCBFY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCBFY и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCBFYSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.22

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.62

-2.11

Корреляция

Корреляция между SCBFY и SHLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCBFY и SHLD

Дивидендная доходность SCBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023202220212020
SCBFY
Standard Chartered PLC		2.82%1.63%2.40%2.36%1.66%1.96%2.75%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCBFY и SHLD

Максимальная просадка SCBFY за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCBFY и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SCBFYSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-15.06%

-40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.07%

-15.06%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-5.82%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-2.58%

-15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

5.18%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SCBFY и SHLD

Standard Chartered PLC (SCBFY) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что SCBFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCBFYSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

9.74%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

18.64%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.86%

25.64%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

20.81%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.27%

20.81%

+19.46%