Сравнение SCBFY с SHLD
SCBFY (Standard Chartered PLC) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, SCBFY returned 67.73% vs -0.87% for SHLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCBFY и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCBFY показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
SCBFY
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 18.99%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- 51.36%
- 5 лет*
- 40.47%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCBFY и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCBFY Standard Chartered PLC | 18.99% | 103.24% | 52.51% | -6.21% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between SCBFY and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCBFY vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SCBFY
SHLD
Сравнение SCBFY c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Chartered PLC (SCBFY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCBFY | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.03 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | -0.08 | +10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCBFY и SHLD
Максимальная просадка SCBFY за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCBFY и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCBFY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -25.40% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.98% | -25.40% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -22.99% | +22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -3.90% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 10.30% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCBFY и SHLD
Standard Chartered PLC (SCBFY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.31% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCBFY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 8.28% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 19.79% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 25.12% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.37% | 21.54% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.28% | 21.54% | +18.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCBFY и SHLD
Дивидендная доходность SCBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCBFY Standard Chartered PLC | 2.13% | 1.63% | 2.40% | 2.36% | 1.66% | 1.96% | 2.75% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCBFY and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCBFY has higher volatility (8.31%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, SCBFY dropped -55.18% vs SHLD's -25.40%.
SCBFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCBFY и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор