PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCBFY с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCBFY с MRK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCBFY (Standard Chartered PLC) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. SCBFY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, SCBFY returned 40.47%/yr vs 13.84%/yr for MRK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCBFY и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standard Chartered PLC (SCBFY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCBFY показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 23.03%.

SCBFY

1 день
-0.97%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
18.42%
С начала года
18.99%
1 год
67.73%
3 года*
51.36%
5 лет*
40.47%
10 лет*
—

MRK

1 день
3.25%
1 месяц
10.82%
6 месяцев
16.70%
С начала года
23.03%
1 год
60.01%
3 года*
9.86%
5 лет*
13.84%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCBFY и MRK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCBFY
Standard Chartered PLC		18.99%103.24%52.51%15.76%23.36%-2.07%-31.49%22.37%
MRK
Merck & Co., Inc.		23.03%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%8.51%

Correlation

The correlation between SCBFY and MRK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCBFY:

$62.51B

MRK:

$315.33B

EPS

SCBFY:

$4.59

MRK:

$3.59

Коэффициент P/E

SCBFY:

12.52

MRK:

35.51

Коэффициент PEG

SCBFY:

0.37

MRK:

0.03

Коэффициент P/S

SCBFY:

1.91

MRK:

4.84

Коэффициент P/B

SCBFY:

1.22

MRK:

6.88

Общая выручка (12 мес.)

SCBFY:

$35.24B

MRK:

$65.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCBFY:

$21.49B

MRK:

$49.79B

EBITDA (12 мес.)

SCBFY:

$7.89B

MRK:

$22.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standard Chartered PLC

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с SCBFY:
SCBFY с SCHDSCBFY с HSBCSCBFY с TSCFYSCBFY с COPJSCBFY с ABBVSCBFY с SHLDSCBFY с VIG
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

SCBFY vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCBFY
Ранг доходности на риск SCBFY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCBFY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCBFY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCBFY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCBFY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCBFY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCBFY c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Chartered PLC (SCBFY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCBFYMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.15

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.12

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.31

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

13.00

-2.95

SCBFY vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCBFY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCBFY и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCBFY и MRK

Максимальная просадка SCBFY за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCBFY и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCBFYMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-68.61%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.98%

-11.37%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-43.44%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-43.44%

+15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.49%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-18.81%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

4.64%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCBFY и MRK

Текущая волатильность для Standard Chartered PLC (SCBFY) составляет 8.31%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что SCBFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCBFYMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

9.64%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.57%

19.77%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

28.09%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.37%

24.07%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

23.10%

+17.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCBFY и MRK

Дивидендная доходность SCBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MRK в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.63%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
SCBFY
Standard Chartered PLC		2.13%1.63%2.40%2.36%1.66%1.96%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCBFY и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Standard Chartered PLC и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.16B
16.29B
(SCBFY) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCBFY и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Standard Chartered PLC и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.1%
81.9%
Активы портфеля
SCBFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Standard Chartered PLC сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 10.16B, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

SCBFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Standard Chartered PLC сообщила об операционной прибыли в 2.45B при выручке в 10.16B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

SCBFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Standard Chartered PLC сообщила о чистой прибыли в 1.90B при выручке в 10.16B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

Часто задаваемые вопросы

SCBFY and MRK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRK has higher volatility (9.64%) compared to SCBFY (8.31%). In terms of maximum drawdown, SCBFY dropped -55.18% vs MRK's -68.61%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCBFY и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор