PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCBFY с TSCFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCBFY с TSCFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCBFY (Standard Chartered PLC) and TSCFY (TISCO Financial Group PCL ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SCBFY in Banks - Diversified, TSCFY in Banks - Regional. Over the past 5 years, SCBFY returned 34.49%/yr vs 8.21%/yr for TSCFY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCBFY и TSCFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standard Chartered PLC (SCBFY) и TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCBFY показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у TSCFY с доходностью 6.14%.

SCBFY

1 день
-3.52%
1 месяц
7.19%
С начала года
12.99%
6 месяцев
24.66%
1 год
81.93%
3 года*
52.69%
5 лет*
34.49%
10 лет*
—

TSCFY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.14%
1 год
8.34%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCBFY и TSCFY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCBFY
Standard Chartered PLC		12.99%103.24%52.51%15.76%23.36%-2.07%-31.49%22.37%
TSCFY
TISCO Financial Group PCL ADR		6.14%26.78%3.89%21.46%-7.61%14.98%-11.36%0.00%

Correlation

The correlation between SCBFY and TSCFY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2019 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCBFY:

$62.91B

TSCFY:

$2.44B

EPS

SCBFY:

$4.55

TSCFY:

$153.88

Коэффициент P/E

SCBFY:

11.99

TSCFY:

0.20

Коэффициент PEG

SCBFY:

0.35

TSCFY:

0.00

Коэффициент P/S

SCBFY:

1.83

TSCFY:

0.05

Общая выручка (12 мес.)

SCBFY:

$35.24B

TSCFY:

$24.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCBFY:

$21.49B

TSCFY:

$18.18B

EBITDA (12 мес.)

SCBFY:

$7.89B

TSCFY:

$8.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standard Chartered PLC

TISCO Financial Group PCL ADR

Часто сравнивают с SCBFY:
SCBFY с SCHDSCBFY с HSBCSCBFY с COPJSCBFY с ABBVSCBFY с MRKSCBFY с SHLDSCBFY с LYG
Часто сравнивают с TSCFY:
TSCFY с JEPQTSCFY с ARCC

Доходность на риск

SCBFY vs. TSCFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCBFY
Ранг доходности на риск SCBFY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCBFY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCBFY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCBFY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCBFY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCBFY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSCFY
Ранг доходности на риск TSCFY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCFY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCFY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCFY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCFY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCFY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCBFY c TSCFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Chartered PLC (SCBFY) и TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCBFYTSCFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.43

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.78

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.78

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

10.39

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCBFY vs. TSCFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCBFY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа TSCFY равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCBFY и TSCFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCBFYTSCFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.43

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.35

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SCBFY и TSCFY

Максимальная просадка SCBFY за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки TSCFY в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCBFY и TSCFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCBFYTSCFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-34.84%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.98%

-4.77%

-17.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-13.65%

-14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-13.96%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

0.00%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-8.59%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

0.81%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SCBFY и TSCFY

Standard Chartered PLC (SCBFY) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SCBFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCBFYTSCFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

0.00%

+11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

13.42%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

19.75%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

23.57%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

45.85%

-5.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCBFY и TSCFY

Дивидендная доходность SCBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TSCFY в 7.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SCBFY
Standard Chartered PLC		2.25%1.63%2.40%2.36%1.66%1.96%2.75%
TSCFY
TISCO Financial Group PCL ADR		7.81%7.59%8.41%10.36%8.63%7.21%7.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCBFY и TSCFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Standard Chartered PLC и TISCO Financial Group PCL ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.16B
6.49B
(SCBFY) Общая выручка
(TSCFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCBFY и TSCFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Standard Chartered PLC и TISCO Financial Group PCL ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
58.1%
71.7%
Активы портфеля
SCBFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Chartered PLC сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 10.16B, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.

TSCFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TISCO Financial Group PCL ADR сообщила о валовой прибыли в 4.66B при выручке в 6.49B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

SCBFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Chartered PLC сообщила об операционной прибыли в 2.45B при выручке в 10.16B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

TSCFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TISCO Financial Group PCL ADR сообщила об операционной прибыли в 2.23B при выручке в 6.49B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

SCBFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Chartered PLC сообщила о чистой прибыли в 1.90B при выручке в 10.16B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

TSCFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TISCO Financial Group PCL ADR сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 6.49B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

Часто задаваемые вопросы

SCBFY and TSCFY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCBFY has higher volatility (11.44%) compared to TSCFY (0.00%). In terms of maximum drawdown, SCBFY dropped -55.18% vs TSCFY's -34.84%.

SCBFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCBFY и TSCFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор