PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAUX с EOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAUX с EOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCAUX (Invesco Income Advantage U.S. Fund) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, SCAUX returned 7.96%/yr vs 13.66%/yr for EOS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCAUX charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for EOS.

Доходность

Сравнение доходности SCAUX и EOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAUX показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции SCAUX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 7.96% против 13.66% соответственно.

SCAUX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.09%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.80%
10 лет*
7.96%

EOS

1 день
-0.18%
1 месяц
1.75%
С начала года
0.49%
6 месяцев
3.07%
1 год
5.68%
3 года*
19.38%
5 лет*
8.82%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAUX и EOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		7.26%16.51%17.88%17.29%-13.43%22.41%-3.24%12.27%-9.31%15.85%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		0.49%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%

Correlation

The correlation between SCAUX and EOS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.70

The correlation between SCAUX and EOS shifts across timeframes, from 0.69 (10 years) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Часто сравнивают с SCAUX:
SCAUX с EQTIXSCAUX с ENHNXSCAUX с BMCIXSCAUX с JEPAXSCAUX с JEPIXSCAUX с VADDXSCAUX с NIE
Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с NMAIEOS с ADXEOS с EOIEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXG

Доходность на риск

SCAUX vs. EOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAUX c EOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAUXEOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.38

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.65

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.33

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

1.08

+14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAUX vs. EOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAUX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа EOS равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAUX и EOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAUXEOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.38

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SCAUX и EOS

Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и EOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAUXEOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-55.74%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-17.12%

+10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-24.31%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-34.32%

+14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-41.12%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.82%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-7.82%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

5.27%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAUX и EOS

Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 1.77%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAUXEOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.89%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

11.82%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

15.06%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

19.68%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

20.71%

-5.37%

Сравнение комиссий SCAUX и EOS

SCAUX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAUX и EOS

Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности EOS в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.04%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		6.01%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%

Часто задаваемые вопросы

SCAUX and EOS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (3.89%) compared to SCAUX (1.77%). In terms of maximum drawdown, SCAUX dropped -54.56% vs EOS's -55.74%.

SCAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAUX и EOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор