PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAUX с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAUX с CLPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCAUX (Invesco Income Advantage U.S. Fund) and CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, SCAUX returned 7.96%/yr vs 8.03%/yr for CLPAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCAUX charges 1.05%/yr vs 1.74%/yr for CLPAX.

Доходность

Сравнение доходности SCAUX и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAUX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCAUX имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции CLPAX немного впереди с 8.03%.

SCAUX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.09%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.80%
10 лет*
7.96%

CLPAX

1 день
-0.50%
1 месяц
7.79%
С начала года
17.07%
6 месяцев
12.70%
1 год
28.36%
3 года*
17.52%
5 лет*
9.43%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAUX и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		7.26%16.51%17.88%17.29%-13.43%22.41%-3.24%12.27%-9.31%15.85%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		17.07%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Correlation

The correlation between SCAUX and CLPAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.76

The correlation between SCAUX and CLPAX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SCAUX:
SCAUX с EQTIXSCAUX с ENHNXSCAUX с JEPAXSCAUX с BMCIXSCAUX с JEPIXSCAUX с VADDXSCAUX с PUTW
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с WFSPXCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO

Доходность на риск

SCAUX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAUX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAUXCLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.11

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.91

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.24

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

6.26

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAUX vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAUX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLPAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAUX и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAUXCLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SCAUX и CLPAX

Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и CLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAUXCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-32.47%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-12.87%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-18.37%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-32.47%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-32.47%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.50%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.08%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

4.59%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAUX и CLPAX

Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 1.77%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAUXCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.99%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

10.25%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

13.65%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

15.81%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

14.47%

+0.87%

Сравнение комиссий SCAUX и CLPAX

SCAUX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAUX и CLPAX

Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности CLPAX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.78%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		6.01%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%

Часто задаваемые вопросы

SCAUX and CLPAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPAX has higher volatility (4.99%) compared to SCAUX (1.77%). In terms of maximum drawdown, SCAUX dropped -54.56% vs CLPAX's -32.47%.

SCAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAUX и CLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор