PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCATX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCATX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

SCATX управляется Virtus. Фонд был запущен 23 февр. 2004 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SCATX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCATX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		-14.67%10.22%35.81%65.58%-55.30%-9.93%119.67%37.02%10.84%34.23%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, SCATX показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SCATX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.99% против 8.72% соответственно.

SCATX

1 день
4.80%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-14.67%
6 месяцев
-16.94%
1 год
9.05%
3 года*
17.04%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
14.99%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с SCATX:
SCATX с QQQSCATX с FITLXSCATX с BPTRXSCATX с VIMCXSCATX с STCIXSCATX с PSTAXSCATX с BBLIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с NGUAX

Сравнение комиссий SCATX и TVRIX

SCATX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund

Доходность на риск

SCATX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCATX
Ранг доходности на риск SCATX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCATX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCATX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCATX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCATX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCATX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCATXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.97

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.43

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.48

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

6.06

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCATX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCATX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCATX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCATXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между SCATX и TVRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCATX и TVRIX

SCATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.30%0.00%0.00%0.00%6.18%10.09%18.59%7.30%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCATX и TVRIX

Максимальная просадка SCATX за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCATX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCATXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-39.36%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.17%

-8.45%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-24.87%

-38.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-39.36%

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

-9.20%

-18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-6.10%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

2.06%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCATX и TVRIX

Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCATXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

4.44%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

7.84%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

12.61%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.26%

14.46%

+21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

17.80%

+14.79%