Сравнение SCA с LQTI
SCA (GraniteShares Autocallable SMCI ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SCA charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности SCA и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCA
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.86%
- С начала года
- -1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам SCA и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | -18.50% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.86% |
Correlation
The correlation between SCA and LQTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCA vs. LQTI — Ранг доходности на риск
SCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение SCA c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable SMCI ETF (SCA) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCA | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCA и LQTI
Максимальная просадка SCA за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCA и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCA | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -3.41% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -2.71% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -0.93% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCA и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCA | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 5.17% | +44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 5.91% | +43.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 5.91% | +43.49% |
Сравнение комиссий SCA и LQTI
SCA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCA и LQTI
Дивидендная доходность SCA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности LQTI в 9.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.28% | 7.01% |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 8.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCA and LQTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for SCA.
LQTI has the higher dividend yield at 9.28%, compared with 8.48% for SCA.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for SCA and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для SCA и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор