Сравнение SCA с FBL
SCA (GraniteShares Autocallable SMCI ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - SCA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SCA charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности SCA и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCA
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FBL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 20.61%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -17.90%
- 1 год
- -35.69%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 75.86%
Сравнение доходности по годам SCA и FBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | -18.50% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 5.08% |
Correlation
The correlation between SCA and FBL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCA vs. FBL — Ранг доходности на риск
SCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение SCA c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable SMCI ETF (SCA) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCA | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCA и FBL
Максимальная просадка SCA за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCA и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCA | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -61.15% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -46.79% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -17.67% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCA и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCA | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 77.50% | -28.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 72.31% | -22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 72.31% | -22.91% |
Сравнение комиссий SCA и FBL
SCA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCA и FBL
Дивидендная доходность SCA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности FBL в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.53% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 8.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCA and FBL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
SCA has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 2.53% for FBL.
SCA is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for SCA and 1.09% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для SCA и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор