PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с XUFN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с XUFN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE).

SC0Y.DE и XUFN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и XUFN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и XUFN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.16%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%4.55%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-9.02%3.41%38.69%10.96%-7.89%49.37%-12.55%36.23%-11.22%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у XUFN.DE с доходностью -9.02%.

SC0Y.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.75%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.31%

XUFN.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-4.72%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с SPY5.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с EXV1.DEXUFN.DE с VOOXUFN.DE с SXRU.DE

Сравнение комиссий SC0Y.DE и XUFN.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUFN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. XUFN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c XUFN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEXUFN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.23

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-0.18

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.11

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

0.29

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. XUFN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа XUFN.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и XUFN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEXUFN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.23

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и XUFN.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и XUFN.DE

SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20252024202320222021202020192018
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и XUFN.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки XUFN.DE в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и XUFN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEXUFN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-43.39%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-13.24%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-23.03%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-13.59%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.75%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.85%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и XUFN.DE

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUFN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEXUFN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.30%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.10%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

20.12%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.66%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

21.72%

-1.78%