Сравнение SC0Y.DE с EXH2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE).

SC0Y.DE и EXH2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и EXH2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и EXH2.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc	-2.56%	29.31%	22.30%	12.85%	2.78%	19.96%	-10.11%	29.63%	-7.85%	10.14%
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	-4.87%	12.00%	17.32%	28.77%	-23.05%	26.14%	6.43%	47.00%	-14.02%	19.83%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у EXH2.DE с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE превзошли акции EXH2.DE по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.47% соответственно.

SC0Y.DE

1 день: 1.86%

1 месяц: -0.82%

С начала года: -2.56%

6 месяцев: 1.45%

1 год: 7.19%

3 года*: 19.82%

5 лет*: 13.79%

10 лет*: 11.28%

EXH2.DE

1 день: 2.74%

1 месяц: -2.47%

С начала года: -4.87%

6 месяцев: 0.26%

1 год: 1.39%

3 года*: 15.03%

5 лет*: 7.72%

10 лет*: 10.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0Y.DE:

SC0Y.DE с LIRU.DE SC0Y.DE с BRK-B SC0Y.DE с IAK SC0Y.DE с FLXD.L SC0Y.DE с S7XP.L SC0Y.DE с ^GSPC SC0Y.DE с EXH5.DE

Часто сравнивают с EXH2.DE:

EXH2.DE с EXV8.DE EXH2.DE с SC02.DE EXH2.DE с ISPA.DE EXH2.DE с INDA.DE EXH2.DE с IS3N.DE EXH2.DE с IUSQ.DE EXH2.DE с NQSE.DE

Сравнение комиссий SC0Y.DE и EXH2.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH2.DE в 0.46%.

EXH2.DE

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

SC0Y.DE

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. EXH2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0Y.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXH2.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c EXH2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SC0Y.DE	EXH2.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	0.07	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	0.23	+0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.03	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.64	0.13	+0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.01	0.36	+1.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. EXH2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа EXH2.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и EXH2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SC0Y.DE	EXH2.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	0.07	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	0.40	+0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.53	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.58	-0.05

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и EXH2.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и EXH2.DE

SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	1.75%	1.63%	1.52%	1.73%	2.06%	1.32%	1.65%	2.06%	2.71%	3.92%	3.49%	3.77%

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и EXH2.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки EXH2.DE в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и EXH2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SC0Y.DE	EXH2.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.88%	-42.02%	-4.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-14.52%	+2.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.89%	-31.95%	+13.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.88%	-42.02%	-4.86%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.56%	-7.94%	+5.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.19%	-7.91%	+0.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	4.64%	-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и EXH2.DE

Текущая волатильность для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) составляет 5.22%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SC0Y.DE	EXH2.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.22%	6.81%	-1.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.60%	12.15%	-1.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.97%	19.62%	-1.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.52%	19.30%	-2.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.94%	20.31%	-0.37%

Сравнение SC0Y.DE с EXH2.DE

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и EXH2.DE

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и EXH2.DE

Доходность по периодам

SC0Y.DE

EXH2.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SC0Y.DE и EXH2.DE

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. EXH2.DE — Ранг доходности на риск

SC0Y.DE

EXH2.DE

Сравнение SC0Y.DE c EXH2.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SC0Y.DE vs. EXH2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и EXH2.DE

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и EXH2.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и EXH2.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)