Сравнение SC0W.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
SC0W.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0W.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0W.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0W.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0W.DE Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF | 14.78% | 33.79% | -7.95% | -3.82% | 9.72% | 27.53% | 12.84% | 22.79% | -10.57% | 24.44% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
SC0W.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0W.DE показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SC0W.DE превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.01% соответственно.
SC0W.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 58.60%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 16.15%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0W.DE и GLD
SC0W.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SC0W.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
SC0W.DE
GLD
Сравнение SC0W.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0W.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.65 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.09 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.45 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 8.43 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0W.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.65 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.37 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.68 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SC0W.DE и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0W.DE и GLD
Ни SC0W.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0W.DE и GLD
Максимальная просадка SC0W.DE за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0W.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0W.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.06% | -45.56% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -19.21% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -21.03% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -22.00% | -23.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -13.41% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -16.17% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 5.32% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0W.DE и GLD
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что SC0W.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0W.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 10.54% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 23.32% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 25.76% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 16.49% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 14.82% | +13.70% |