PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SC0W.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SC0W.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0W.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF
14.78%33.79%-7.95%-3.82%9.72%27.53%12.84%22.79%-10.57%24.44%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

SC0W.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC0W.DE показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SC0W.DE превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.01% соответственно.


SC0W.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
14.78%
6 месяцев
36.86%
1 год
58.60%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.57%
10 лет*
16.15%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий SC0W.DE и GLD

SC0W.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

SC0W.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0W.DE
Ранг доходности на риск SC0W.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0W.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0W.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0W.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0W.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SC0W.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.65

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.09

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.45

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.41

8.43

+7.98

SC0W.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0W.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0W.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SC0W.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.65

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.37

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.68

-0.42

Корреляция

Корреляция между SC0W.DE и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0W.DE и GLD

Ни SC0W.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0W.DE и GLD

Максимальная просадка SC0W.DE за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0W.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SC0W.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.06%

-45.56%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-19.21%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-21.03%

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-22.00%

-23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-13.41%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-16.17%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.32%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0W.DE и GLD

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что SC0W.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SC0W.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

10.54%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

23.32%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

25.76%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

16.49%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

14.82%

+13.70%