Сравнение SC0W.DE с EXV7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE).
SC0W.DE и EXV7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0W.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. EXV7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Chemicals. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0W.DE и EXV7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0W.DE и EXV7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0W.DE Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF | 14.78% | 33.79% | -7.95% | -3.82% | 9.72% | 27.53% | 12.84% | 22.79% | -10.57% | 24.44% |
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 6.15% | -4.03% | -7.26% | 16.14% | -14.55% | 24.35% | 10.50% | 31.94% | -14.36% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0W.DE показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у EXV7.DE с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции SC0W.DE превзошли акции EXV7.DE по среднегодовой доходности: 16.15% против 6.44% соответственно.
SC0W.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 58.60%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 16.15%
EXV7.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- -2.76%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0W.DE и EXV7.DE
SC0W.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXV7.DE в 0.46%.
Доходность на риск
SC0W.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск
SC0W.DE
EXV7.DE
Сравнение SC0W.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0W.DE | EXV7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | -0.16 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | -0.11 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.01 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | -0.02 | +16.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0W.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.16 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SC0W.DE и EXV7.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0W.DE и EXV7.DE
SC0W.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0W.DE Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 2.06% | 2.17% | 2.07% | 2.46% | 2.15% | 1.35% | 1.51% | 2.03% | 2.33% | 1.96% | 2.71% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SC0W.DE и EXV7.DE
Максимальная просадка SC0W.DE за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки EXV7.DE в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0W.DE и EXV7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0W.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.06% | -49.31% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -15.47% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -24.77% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -31.38% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -11.28% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -8.47% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 9.32% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0W.DE и EXV7.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что SC0W.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0W.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 6.40% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 12.11% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 17.15% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 16.75% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 17.53% | +10.99% |