Сравнение SC0W.DE с EXV6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE).

SC0W.DE и EXV6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0W.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. EXV6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0W.DE и EXV6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0W.DE и EXV6.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SC0W.DE Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF	14.78%	33.79%	-7.95%	-3.82%	9.72%	27.53%	12.84%	22.79%	-10.57%	24.44%
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	14.37%	33.18%	-8.72%	-2.31%	9.84%	26.18%	12.84%	22.32%	-13.46%	22.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0W.DE показывает доходность 14.78%, а EXV6.DE немного ниже – 14.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0W.DE имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции EXV6.DE немного отстают с 15.48%.

SC0W.DE

1 день: -0.77%

1 месяц: -1.79%

С начала года: 14.78%

6 месяцев: 36.86%

1 год: 58.60%

3 года*: 13.12%

5 лет*: 10.57%

10 лет*: 16.15%

EXV6.DE

1 день: -0.91%

1 месяц: -1.64%

С начала года: 14.37%

6 месяцев: 36.51%

1 год: 55.77%

3 года*: 12.72%

5 лет*: 10.22%

10 лет*: 15.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0W.DE:

SC0W.DE с GLD SC0W.DE с EXV7.DE SC0W.DE с LBRE.DE SC0W.DE с DXSC.DE SC0W.DE с SC00.DE SC0W.DE с DXSL.DE SC0W.DE с XUIN.DE

Часто сравнивают с EXV6.DE:

EXV6.DE с VUAG.L EXV6.DE с RIO EXV6.DE с GLD EXV6.DE с EXV7.DE EXV6.DE с SC00.DE EXV6.DE с SPYP.DE EXV6.DE с DFEN.DE

Сравнение комиссий SC0W.DE и EXV6.DE

SC0W.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXV6.DE в 0.46%.

EXV6.DE

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

SC0W.DE

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0W.DE vs. EXV6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0W.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXV6.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0W.DE c EXV6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SC0W.DE	EXV6.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.12	2.09	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	2.65	+0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.36	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.87	3.70	+0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.41	15.49	+0.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0W.DE vs. EXV6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0W.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV6.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0W.DE и EXV6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SC0W.DE	EXV6.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.12	2.09	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.39	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.56	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.27	-0.01

Корреляция

Корреляция между SC0W.DE и EXV6.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0W.DE и EXV6.DE

SC0W.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SC0W.DE Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	1.72%	1.95%	3.23%	3.57%	6.02%	5.17%	2.86%	5.56%	3.12%	2.14%	1.80%	5.20%

Просадки

Сравнение просадок SC0W.DE и EXV6.DE

Максимальная просадка SC0W.DE за все время составила -68.06%, что меньше максимальной просадки EXV6.DE в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0W.DE и EXV6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SC0W.DE	EXV6.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.06%	-73.84%	+5.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.64%	-17.38%	-0.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.09%	-37.26%	-0.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.64%	-45.38%	-0.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.09%	-8.94%	-0.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.14%	-27.68%	+5.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.16%	4.15%	+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0W.DE и EXV6.DE

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что SC0W.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SC0W.DE	EXV6.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.76%	11.16%	+0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.35%	19.76%	+0.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.55%	26.59%	+0.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.14%	26.13%	+1.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.52%	27.67%	+0.85%

Сравнение SC0W.DE с EXV6.DE

Доходность

Сравнение доходности SC0W.DE и EXV6.DE

Сравнение доходности по годам SC0W.DE и EXV6.DE

Доходность по периодам

SC0W.DE

EXV6.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SC0W.DE и EXV6.DE

Доходность на риск

SC0W.DE vs. EXV6.DE — Ранг доходности на риск

SC0W.DE

EXV6.DE

Сравнение SC0W.DE c EXV6.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SC0W.DE vs. EXV6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0W.DE и EXV6.DE

Просадки

Сравнение просадок SC0W.DE и EXV6.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SC0W.DE и EXV6.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)