PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с SPYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с SPYZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE).

SC0U.DE и SPYZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и SPYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и SPYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-3.93%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-3.45%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%-15.32%24.02%-19.59%12.30%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у SPYZ.DE с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции SPYZ.DE по среднегодовой доходности: 13.28% против 12.05% соответственно.

SC0U.DE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.13%
3 года*
40.13%
5 лет*
27.22%
10 лет*
13.28%

SPYZ.DE

1 день
3.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
6.08%
1 год
20.61%
3 года*
27.78%
5 лет*
19.05%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE
Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с IAUSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTR

Сравнение комиссий SC0U.DE и SPYZ.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Доходность на риск

SC0U.DE vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DESPYZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.01

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.40

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.69

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

5.60

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. SPYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPYZ.DE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и SPYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DESPYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и SPYZ.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и SPYZ.DE

Ни SC0U.DE, ни SPYZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и SPYZ.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки SPYZ.DE в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и SPYZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DESPYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-45.16%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.91%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-23.17%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-45.16%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-6.74%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-9.66%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.70%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и SPYZ.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DESPYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

7.70%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

12.99%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

20.27%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

18.55%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

21.33%

+4.36%