Сравнение SC0U.DE с QDVH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE).
SC0U.DE и QDVH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и QDVH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и QDVH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | -3.93% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | -8.65% | 3.01% | 37.13% | 8.44% | -6.23% | 48.50% | -12.20% | 35.41% | -10.71% | 7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у QDVH.DE с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции QDVH.DE по среднегодовой доходности: 13.28% против 11.95% соответственно.
SC0U.DE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 40.13%
- 5 лет*
- 27.22%
- 10 лет*
- 13.28%
QDVH.DE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0U.DE и QDVH.DE
SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. QDVH.DE — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
QDVH.DE
Сравнение SC0U.DE c QDVH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0U.DE | QDVH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.30 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.28 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.47 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -1.23 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0U.DE | QDVH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.30 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.51 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SC0U.DE и QDVH.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и QDVH.DE
Ни SC0U.DE, ни QDVH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и QDVH.DE
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки QDVH.DE в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и QDVH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0U.DE | QDVH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -42.39% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.76% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -21.72% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -42.39% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -13.66% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -7.84% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.86% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и QDVH.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | QDVH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 4.48% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 10.73% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 19.64% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 18.32% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 20.99% | +4.70% |