PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с EGV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с EGV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE).

SC0U.DE и EGV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и EGV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и EGV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-3.93%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.81%23.89%22.98%12.79%3.54%19.62%-10.07%30.21%-6.75%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у EGV1.DE с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции EGV1.DE по среднегодовой доходности: 13.28% против 11.21% соответственно.

SC0U.DE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.13%
3 года*
40.13%
5 лет*
27.22%
10 лет*
13.28%

EGV1.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
1.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE
Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с WF1E.DEEGV1.DE с INDA.DEEGV1.DE с S7XE.DEEGV1.DE с WELY.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с LIRU.DEEGV1.DE с WELK.DE

Сравнение комиссий SC0U.DE и EGV1.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EGV1.DE в 0.30%.

EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0U.DE vs. EGV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c EGV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEEGV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.10

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.26

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.25

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

0.57

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. EGV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EGV1.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и EGV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEEGV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.10

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и EGV1.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и EGV1.DE

Ни SC0U.DE, ни EGV1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и EGV1.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, примерно равная максимальной просадке EGV1.DE в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и EGV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DEEGV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-58.31%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.89%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-18.39%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-47.02%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-5.55%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-7.92%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и EGV1.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DEEGV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.23%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

11.09%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

18.83%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

16.85%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

20.16%

+5.53%