Сравнение SC0K.DE с VOO
SC0K.DE (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SC0K.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0K.DE returned 10.39%/yr vs 15.28%/yr for VOO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0K.DE charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SC0K.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0K.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0K.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции SC0K.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.39% против 15.28% соответственно.
SC0K.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.39%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам SC0K.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 17.93% | 1.56% | 15.91% | 14.84% | -16.55% | 24.70% | 8.14% | 29.08% | -9.05% | 0.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between SC0K.DE and VOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between SC0K.DE and VOO shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0K.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
SC0K.DE
VOO
Сравнение SC0K.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0K.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 3.73 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 14.10 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0K.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.90 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SC0K.DE и VOO
Максимальная просадка SC0K.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0K.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0K.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -33.49% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -7.37% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.50% | -23.87% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -23.87% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -33.49% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -4.03% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.94% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0K.DE и VOO
Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SC0K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0K.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.06% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 8.55% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 12.20% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 16.69% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.53% | +3.07% |
Сравнение комиссий SC0K.DE и VOO
SC0K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0K.DE и VOO
SC0K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SC0K.DE and VOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for SC0K.DE.
SC0K.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. SC0K.DE tracks Russell 2000®, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for SC0K.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для SC0K.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор