PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0K.DE с ZPRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0K.DE с ZPRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0K.DE (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SC0K.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0K.DE returned 10.39%/yr vs 11.63%/yr for ZPRV.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SC0K.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0K.DE и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0K.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у ZPRV.DE с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции SC0K.DE уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.63% соответственно.

SC0K.DE

1 день
0.96%
1 месяц
4.12%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.88%
1 год
38.56%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.39%

ZPRV.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.04%
1 год
34.68%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0K.DE и ZPRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0K.DE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		17.93%1.56%15.91%14.84%-16.55%24.70%8.14%29.08%-9.05%0.67%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		14.58%2.99%14.07%19.11%-5.31%48.07%-1.85%27.41%-11.78%-3.75%

Correlation

The correlation between SC0K.DE and ZPRV.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.86

The correlation between SC0K.DE and ZPRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0K.DE:
SC0K.DE с SXR8.DESC0K.DE с P500.DESC0K.DE с ZPRR.DESC0K.DE с R1GR.ASSC0K.DE с RS2K.DESC0K.DE с XRS2.DESC0K.DE с VOO
Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE

Доходность на риск

SC0K.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0K.DE
Ранг доходности на риск SC0K.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0K.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0K.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0K.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0K.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0K.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0K.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0K.DEZPRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.17

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.98

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

5.84

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

17.49

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0K.DE vs. ZPRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0K.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRV.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0K.DE и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0K.DEZPRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SC0K.DE и ZPRV.DE

Максимальная просадка SC0K.DE за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0K.DE и ZPRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0K.DEZPRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-46.04%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.87%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.50%

-31.14%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-31.14%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-46.04%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-8.34%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.96%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0K.DE и ZPRV.DE

Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SC0K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0K.DEZPRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.39%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

9.42%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.78%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

20.38%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

22.56%

-0.96%

Сравнение комиссий SC0K.DE и ZPRV.DE

SC0K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0K.DE и ZPRV.DE

Ни SC0K.DE, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0K.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for SC0K.DE.

SC0K.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. SC0K.DE tracks Russell 2000®, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.45% for SC0K.DE and 0.30% for ZPRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0K.DE и ZPRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор