PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC0I.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0I.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - SC0I.DE tracks the MSCI Japan while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0I.DE returned 8.52%/yr vs 10.64%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SC0I.DE charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0I.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0I.DE показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 26.61%. За последние 10 лет акции SC0I.DE уступали акциям SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.64% соответственно.

SC0I.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.80%
1 год
32.01%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.52%

SXRZ.DE

1 день
-3.04%
1 месяц
-8.65%
6 месяцев
19.02%
С начала года
26.61%
1 год
50.96%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0I.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		14.80%12.31%13.65%16.36%-12.51%9.85%5.13%22.22%-9.86%9.04%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		26.61%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between SC0I.DE and SXRZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.90

The correlation between SC0I.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SC0I.DE:
SC0I.DE с FWIA.DESC0I.DE с XNKY.DESC0I.DE с D500.DESC0I.DE с SMLD.DESC0I.DE с 3JPN.DESC0I.DE с IUS4.DESC0I.DE с EXX7.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с HEWJ

Доходность на риск

SC0I.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0I.DE
Ранг доходности на риск SC0I.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0I.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0I.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0I.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0I.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0I.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0I.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.98

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.78

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.93

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

11.04

-1.17

SC0I.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0I.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRZ.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0I.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0I.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка SC0I.DE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0I.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0I.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-29.90%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.92%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-20.19%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-21.46%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.00%

-29.90%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-12.24%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-7.24%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.60%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0I.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) составляет 6.75%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что SC0I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0I.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.42%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

20.85%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

25.64%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

19.10%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.03%

-0.68%

Сравнение комиссий SC0I.DE и SXRZ.DE

SC0I.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0I.DE и SXRZ.DE

Ни SC0I.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0I.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0I.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0I.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

SC0I.DE tracks MSCI Japan, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SC0I.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0I.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор