PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC0I.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0I.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - SC0I.DE tracks the MSCI Japan while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0I.DE returned 9.37%/yr vs 12.47%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SC0I.DE charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0I.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0I.DE показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.76%.

SC0I.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.80%
1 год
32.01%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.52%

XNKY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
22.85%
С начала года
30.76%
1 год
56.07%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0I.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		14.80%12.31%13.65%16.36%-12.51%9.85%6.72%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		30.76%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%7.65%

Correlation

The correlation between SC0I.DE and XNKY.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between SC0I.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0I.DE:
SC0I.DE с FWIA.DESC0I.DE с D500.DESC0I.DE с SMLD.DESC0I.DE с 3JPN.DESC0I.DE с IUS4.DESC0I.DE с EXX7.DESC0I.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с BATG.DE

Доходность на риск

SC0I.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0I.DE
Ранг доходности на риск SC0I.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0I.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0I.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0I.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0I.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0I.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0I.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.18

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.03

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.34

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

12.34

-2.47

SC0I.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0I.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNKY.DE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0I.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0I.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка SC0I.DE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0I.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0I.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-21.47%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.99%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-20.16%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-21.15%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-9.49%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-7.80%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.56%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0I.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) составляет 6.75%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SC0I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0I.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.09%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

20.87%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

25.87%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

19.15%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.79%

-1.44%

Сравнение комиссий SC0I.DE и XNKY.DE

SC0I.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0I.DE и XNKY.DE

Ни SC0I.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0I.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for SC0I.DE.

SC0I.DE tracks MSCI Japan, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SC0I.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0I.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор