Сравнение SC0I.DE с SMLD.DE
SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC0I.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0I.DE returned 8.52%/yr vs 6.39%/yr for SMLD.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SC0I.DE charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0I.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0I.DE показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 24.99%. За последние 10 лет акции SC0I.DE превзошли акции SMLD.DE по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.39% соответственно.
SC0I.DE
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 8.52%
SMLD.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 24.99%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам SC0I.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0I.DE Invesco MSCI Japan UCITS ETF | 14.80% | 12.31% | 13.65% | 16.36% | -12.51% | 9.85% | 5.13% | 22.22% | -9.86% | 9.04% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 24.99% | -8.84% | 28.79% | 15.50% | 39.45% | 46.81% | -37.59% | 12.61% | -11.81% | -19.80% |
Correlation
The correlation between SC0I.DE and SMLD.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г. | 0.33 |
The correlation between SC0I.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0I.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SC0I.DE
SMLD.DE
Сравнение SC0I.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC0I.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.15 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 4.71 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC0I.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SC0I.DE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0I.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0I.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -83.65% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.68% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -22.99% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.11% | -22.99% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.00% | -76.32% | +48.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -0.07% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -33.91% | +20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.42% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0I.DE и SMLD.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SC0I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0I.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.70% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 12.95% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 16.61% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 20.27% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 29.07% | -11.72% |
Сравнение комиссий SC0I.DE и SMLD.DE
SC0I.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0I.DE и SMLD.DE
SC0I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0I.DE Invesco MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.43% | 8.45% | 7.99% | 8.81% | 8.09% | 8.24% | 11.54% | 9.90% | 9.70% | 8.60% | 7.76% | 9.80% |
Часто задаваемые вопросы
SC0I.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0I.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0I.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SC0I.DE is categorized as Japan Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. SC0I.DE tracks MSCI Japan, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.19% for SC0I.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0I.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор