Сравнение SC0E.DE с SCHG
SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SC0E.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0E.DE returned 9.06%/yr vs 18.47%/yr for SCHG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SC0E.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0E.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции SC0E.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.06% против 18.47% соответственно.
SC0E.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 9.06%
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам SC0E.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 7.48% | 20.15% | 8.25% | 15.48% | -9.29% | 24.97% | -3.28% | 27.71% | -11.02% | 10.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.62% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between SC0E.DE and SCHG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0E.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SC0E.DE
SCHG
Сравнение SC0E.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0E.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.53 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 4.41 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0E.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SC0E.DE и SCHG
Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0E.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -31.88% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -15.64% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -28.18% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -30.34% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -31.88% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.27% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -5.23% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 5.40% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0E.DE и SCHG
Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0E.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 2.87% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.10% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 15.82% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 21.96% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.86% | -5.50% |
Сравнение комиссий SC0E.DE и SCHG
SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0E.DE и SCHG
SC0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SC0E.DE and SCHG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for SC0E.DE.
SC0E.DE is categorized as Europe Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SC0E.DE tracks MSCI Europe, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор