Сравнение SC0E.DE с XMEU.L
SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and XMEU.L (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - SC0E.DE tracks the MSCI Europe while XMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0E.DE returned 9.06%/yr vs 9.12%/yr for XMEU.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for XMEU.L.
Доходность
Сравнение доходности SC0E.DE и XMEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0E.DE торгуется в EUR, в то время как XMEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0E.DE показывает доходность 7.48%, а XMEU.L немного выше – 7.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0E.DE имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции XMEU.L немного впереди с 9.12%.
SC0E.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 9.06%
XMEU.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам SC0E.DE и XMEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 7.48% | 20.15% | 8.25% | 15.48% | -9.29% | 24.97% | -3.28% | 27.71% | -11.02% | 10.40% |
XMEU.L Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7.78% | 19.25% | 8.60% | 15.66% | -8.46% | 24.44% | -3.11% | 27.05% | -10.57% | 10.30% |
Correlation
The correlation between SC0E.DE and XMEU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2009 г. | 0.69 |
Over the past year, SC0E.DE and XMEU.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0E.DE vs. XMEU.L — Ранг доходности на риск
SC0E.DE
XMEU.L
Сравнение SC0E.DE c XMEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0E.DE | XMEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 6.32 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0E.DE | XMEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SC0E.DE и XMEU.L
Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки XMEU.L в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и XMEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0E.DE | XMEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -56.53% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.36% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -16.13% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -19.33% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -35.92% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.58% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -8.91% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.52% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0E.DE и XMEU.L
Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0E.DE | XMEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.92% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.02% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 12.35% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.22% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.61% | +0.75% |
Сравнение комиссий SC0E.DE и XMEU.L
SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XMEU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0E.DE и XMEU.L
Ни SC0E.DE, ни XMEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMEU.L Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SC0E.DE and XMEU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XMEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SC0E.DE.
SC0E.DE tracks MSCI Europe, while XMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.12% for XMEU.L.
Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и XMEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор