Сравнение SC0E.DE с 6PSE.DE
SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC0E.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, SC0E.DE returned 13.60%/yr vs 19.18%/yr for 6PSE.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0E.DE и 6PSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.33%.
SC0E.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 9.06%
6PSE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0E.DE и 6PSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 7.48% | 20.15% | 8.25% | 15.48% | -4.50% |
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 11.33% | 4.78% | 32.52% | 23.62% | -6.58% |
Correlation
The correlation between SC0E.DE and 6PSE.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between SC0E.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0E.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск
SC0E.DE
6PSE.DE
Сравнение SC0E.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0E.DE | 6PSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.44 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 11.99 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0E.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.15 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SC0E.DE и 6PSE.DE
Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и 6PSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0E.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -23.70% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.31% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -23.70% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.41% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -4.83% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.10% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0E.DE и 6PSE.DE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0E.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 2.73% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 7.68% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 11.65% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.41% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.41% | +0.95% |
Сравнение комиссий SC0E.DE и 6PSE.DE
SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0E.DE и 6PSE.DE
SC0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.05% | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.69% |
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0E.DE and 6PSE.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for SC0E.DE.
SC0E.DE is categorized as Europe Equities, while 6PSE.DE is Large Cap Blend Equities. SC0E.DE tracks MSCI Europe, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.05% for 6PSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и 6PSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор