PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC02.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC02.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).

SC02.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC02.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC02.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC02.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SC02.DE
Invesco European Financials Sector UCITS ETF		-3.96%9.93%19.25%27.60%-20.74%24.60%46.98%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-2.88%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%

Доходность по периодам

С начала года, SC02.DE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.88%.

SC02.DE

1 день
2.57%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
0.16%
1 год
-0.26%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.12%

5ESG.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
1.77%
1 год
11.78%
3 года*
16.40%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Financials Sector UCITS ETF

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SC02.DE:
SC02.DE с XSFN.LSC02.DE с EXH2.DESC02.DE с ZPDF.DESC02.DE с INDA.DESC02.DE с WELK.DESC02.DE с ESIF.DESC02.DE с SC0U.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий SC02.DE и 5ESG.DE

SC02.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC02.DE
Invesco European Financials Sector UCITS ETF
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

SC02.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC02.DE
Ранг доходности на риск SC02.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC02.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC02.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC02.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC02.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC02.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC02.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC02.DE5ESG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.69

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.02

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.36

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

5.37

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC02.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC02.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC02.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC02.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.69

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.08

-0.54

Корреляция

Корреляция между SC02.DE и 5ESG.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC02.DE и 5ESG.DE

Ни SC02.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC02.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка SC02.DE за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC02.DE и 5ESG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC02.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-23.40%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.70%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-23.40%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.93%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-3.98%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.21%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SC02.DE и 5ESG.DE

Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SC02.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC02.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.74%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

8.35%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

16.96%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.24%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

16.96%

+3.73%