Сравнение SBT.TO с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и SPDR Gold Shares (GLD).
SBT.TO и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBT.TO - это пассивный фонд от Purpose Investments, который отслеживает доходность N/A (Physical Bullion). Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBT.TO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 5.57% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.04% | 56.17% | 37.54% | 10.21% | 6.30% | -5.02% | 22.71% | 12.06% | 6.38% | 5.63% |
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 6.12%.
SBT.TO
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- -18.70%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 59.78%
- 1 год
- 112.02%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBT.TO и GLD
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SBT.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск
SBT.TO
GLD
Сравнение SBT.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.52 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.95 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.43 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.35 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.52 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.41 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SBT.TO и GLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и GLD
Ни SBT.TO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и GLD
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки GLD в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBT.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -45.56% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -19.21% | -23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -21.03% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.43% | -13.23% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -16.17% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 5.20% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и GLD
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 9.94% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.11% | 22.99% | +34.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.02% | 25.93% | +31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 16.52% | +19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.79% | 15.29% | +51.50% |