Сравнение SBSPX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SBSPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SBSPX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBSPX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSPX Franklin S&P 500 Index Fund | -4.45% | 17.25% | 24.35% | 25.62% | -18.49% | 27.92% | 17.86% | 30.68% | -4.94% | 19.50% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SBSPX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SBSPX превзошли акции SHAPX по среднегодовой доходности: 13.32% против 12.29% соответственно.
SBSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.32%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBSPX и SHAPX
SBSPX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SBSPX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SBSPX
SHAPX
Сравнение SBSPX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSPX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.17 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SBSPX и SHAPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSPX и SHAPX
Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSPX Franklin S&P 500 Index Fund | 0.82% | 0.78% | 1.11% | 0.97% | 4.08% | 5.10% | 5.99% | 5.49% | 5.96% | 3.50% | 4.08% | 2.65% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SBSPX и SHAPX
Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBSPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -46.19% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.57% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -20.53% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -32.21% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.27% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -4.79% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.33% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSPX и SHAPX
Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SBSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBSPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.83% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 8.30% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 16.09% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.89% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.72% | +1.37% |