PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSPX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBSPX с FRIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBSPX (Franklin S&P 500 Index Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - SBSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SBSPX returned 14.82%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBSPX charges 0.54%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности SBSPX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSPX показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции SBSPX превзошли акции FRIAX по среднегодовой доходности: 14.82% против 7.64% соответственно.

SBSPX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.36%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.82%

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSPX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		10.65%17.25%24.35%25.62%-18.49%27.92%17.86%30.68%-4.94%19.50%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between SBSPX and FRIAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.67

The correlation between SBSPX and FRIAX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Index Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с SBSPX:
SBSPX с VOOSBSPX с SPYSBSPX с VFIAXSBSPX с FNILXSBSPX с AGTHXSBSPX с FAGAXSBSPX с FZROX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

SBSPX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSPX
Ранг доходности на риск SBSPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSPX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSPXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.92

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.54

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.79

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

18.32

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSPX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSPX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIAX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSPX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSPXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SBSPX и FRIAX

Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSPXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-43.23%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-3.06%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-7.35%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-13.63%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-24.10%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.33%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-3.92%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.80%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSPX и FRIAX

Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что SBSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSPXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.11%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

3.80%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

5.04%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

7.98%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

9.29%

+8.81%

Сравнение комиссий SBSPX и FRIAX

SBSPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSPX и FRIAX

Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		0.71%0.78%1.11%0.97%4.08%5.10%5.99%5.49%5.96%3.50%4.08%2.65%

Часто задаваемые вопросы

SBSPX and FRIAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBSPX has higher volatility (2.94%) compared to FRIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, SBSPX dropped -55.62% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSPX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор