PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSPX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSPX с FRIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).

SBSPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSPX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSPX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		-4.45%17.25%24.35%25.62%-18.49%27.92%17.86%30.68%-4.94%19.50%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		3.03%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, SBSPX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции SBSPX превзошли акции FRIAX по среднегодовой доходности: 13.32% против 7.81% соответственно.

SBSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.40%
1 год
16.74%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.32%

FRIAX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.57%
С начала года
3.03%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.76%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Index Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с SBSPX:
SBSPX с VOOSBSPX с SPYSBSPX с VFIAXSBSPX с FNILXSBSPX с FZROXSBSPX с FAGAXSBSPX с FSKAX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с FSIDXFRIAX с ECSIXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Сравнение комиссий SBSPX и FRIAX

SBSPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class

Доходность на риск

SBSPX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSPX
Ранг доходности на риск SBSPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSPX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSPXFRIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.70

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.46

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.08

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

10.22

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSPX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FRIAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSPX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSPXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.37

Корреляция

Корреляция между SBSPX и FRIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSPX и FRIAX

Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FRIAX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		0.82%0.78%1.11%0.97%4.08%5.10%5.99%5.49%5.96%3.50%4.08%2.65%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.26%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Просадки

Сравнение просадок SBSPX и FRIAX

Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и FRIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSPXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-43.23%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-6.38%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-13.63%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-24.10%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-1.89%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-3.94%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.30%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSPX и FRIAX

Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SBSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSPXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.29%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

3.90%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

7.57%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

8.04%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

9.34%

+8.75%