PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с SBEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с SBEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и SBEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и SBEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SBEMX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции SBSIX уступали акциям SBEMX по среднегодовой доходности: 7.80% против 10.39% соответственно.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTIBXSBSIX с WTLTXSBSIX с AQGIXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX
Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с WTIBXSBEMX с WTCOXSBEMX с WISGXSBEMX с SBAPXSBEMX с SBASXSBEMX с WITAX

Сравнение комиссий SBSIX и SBEMX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SBEMX в 1.23%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. SBEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c SBEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXSBEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.12

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.68

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.63

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

10.68

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. SBEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBEMX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и SBEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXSBEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между SBSIX и SBEMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и SBEMX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SBEMX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и SBEMX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки SBEMX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и SBEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXSBEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-41.05%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.65%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-31.75%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-41.05%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-11.05%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-12.58%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.35%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и SBEMX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 6.61%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXSBEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.06%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.84%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

17.16%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.90%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.26%

+0.42%