PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с CSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-10.08%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 5.85%.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTIBXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с DISMXCSGIX с ACINXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с ALOIXCSGIX с CTSIXCSGIX с OAKEX

Сравнение комиссий SBSIX и CSGIX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.48

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.93

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.92

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

5.19

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.48

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между SBSIX и CSGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и CSGIX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности CSGIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и CSGIX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-26.50%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.68%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-11.15%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-10.62%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.06%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и CSGIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 6.61%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.38%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

14.22%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.64%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.10%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.10%

-0.42%