PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBMBX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBMBX с FSTEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBMBX (Saratoga Energy & Basic Materials Fund) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, SBMBX returned 2.18%/yr vs 6.28%/yr for FSTEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SBMBX charges 3.30%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.

Доходность

Сравнение доходности SBMBX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SBMBX уступали акциям FSTEX по среднегодовой доходности: 2.18% против 6.28% соответственно.

SBMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
2.05%
3 года*
1.83%
5 лет*
4.96%
10 лет*
2.18%

FSTEX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
19.80%
С начала года
25.98%
1 год
33.77%
3 года*
16.80%
5 лет*
23.16%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBMBX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		0.00%5.05%-7.25%6.28%19.60%25.58%-19.21%-0.96%-18.00%8.44%
FSTEX
Invesco Energy Fund		25.98%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Correlation

The correlation between SBMBX and FSTEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.91

Over the past year, the correlation between SBMBX and FSTEX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Energy & Basic Materials Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с SBMBX:
SBMBX с SIBPXSBMBX с FMGIXSBMBX с DHIVXSBMBX с SABIXSBMBX с SPMAXSBMBX с SMBPXSBMBX с RSNYX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARX

Доходность на риск

SBMBX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMBX
Ранг доходности на риск SBMBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMBX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMBX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBMBXFSTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.66

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
2.19

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.99

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

6.50

-6.27

SBMBX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMBX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMBX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBMBX и FSTEX

Максимальная просадка SBMBX за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMBX и FSTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBMBXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-83.31%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-16.54%

+10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-18.58%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.66%

-26.88%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.48%

-73.41%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-9.77%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.69%

-25.16%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

5.06%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMBX и FSTEX

Текущая волатильность для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SBMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBMBXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.48%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

16.34%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

19.88%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

25.09%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

29.59%

-5.66%

Сравнение комиссий SBMBX и FSTEX

SBMBX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMBX и FSTEX

Дивидендная доходность SBMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FSTEX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.76%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		2.13%2.13%2.17%0.00%2.75%0.75%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBMBX and FSTEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTEX has higher volatility (7.48%) compared to SBMBX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SBMBX dropped -74.35% vs FSTEX's -83.31%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBMBX и FSTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор