Сравнение SBIT с MSBT
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 14.82% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between SBIT and MSBT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. MSBT — Ранг доходности на риск
SBIT
MSBT
Сравнение SBIT c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -1.33 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и MSBT
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -20.25% | -71.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -20.25% | -58.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -3.91% | -64.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 32.92% | +54.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.47% | 32.92% | +64.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.47% | 32.92% | +64.55% |
Сравнение комиссий SBIT и MSBT
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и MSBT
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and MSBT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for MSBT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор