PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIT с BTCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIT с BTCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both Cryptocurrency funds. SBIT is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -40.65% for BTCE.DE. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SBIT и BTCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBIT торгуется в USD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.86%.

SBIT

1 день
5.47%
1 месяц
61.07%
С начала года
44.52%
6 месяцев
59.37%
1 год
72.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCE.DE

1 день
-3.67%
1 месяц
-21.82%
С начала года
-27.86%
6 месяцев
-31.85%
1 год
-40.65%
3 года*
31.54%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIT и BTCE.DE

2026 (YTD)20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		44.52%-25.11%-73.13%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.86%-7.65%39.35%

Correlation

The correlation between SBIT and BTCE.DE is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.74

The correlation between SBIT and BTCE.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

ETC Group Physical Bitcoin

Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY
Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

SBIT vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIT c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBITBTCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-1.01

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-1.49

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.82

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-1.42

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIT vs. BTCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа BTCE.DE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и BTCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBITBTCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-1.01

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.59

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SBIT и BTCE.DE

Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BTCE.DE в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBITBTCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-77.07%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.94%

-49.71%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.07%

-49.71%

-27.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-31.24%

-37.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.71%

28.63%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и BTCE.DE

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBITBTCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

9.77%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.15%

31.28%

+35.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.25%

39.98%

+47.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.45%

53.24%

+44.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.45%

58.58%

+38.87%

Сравнение комиссий SBIT и BTCE.DE

SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и BTCE.DE

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.25%0.52%1.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIT and BTCE.DE have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ProShares and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 2.00% for BTCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор