Сравнение SBIT с BITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB).
SBIT и BITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIT и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -22.18% | -6.47% | 41.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.57%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -22.18%.
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIT и BITB
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Доходность на риск
SBIT vs. BITB — Ранг доходности на риск
SBIT
BITB
Сравнение SBIT c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.44 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.37 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.36 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.75 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.44 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.36 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SBIT и BITB составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BITB
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BITB
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BITB в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIT | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -49.38% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -49.38% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.12% | -45.79% | -33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.28% | -14.19% | -53.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 23.25% | +23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BITB
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIT | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.24% | 12.97% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.98% | 36.82% | +36.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.40% | 45.26% | +45.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.58% | 51.01% | +48.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.58% | 51.01% | +48.57% |