Сравнение SBIO с SPAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).
SBIO и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SBIO и SPAQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 3.83% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 0.14% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 0.14%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
SPAQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и SPAQ
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Доходность на риск
SBIO vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
SBIO
SPAQ
Сравнение SBIO c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.57 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.85 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.93 | +4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 3.46 | +16.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.57 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и SPAQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и SPAQ
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.66% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и SPAQ
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и SPAQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -5.30% | -57.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -5.30% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -1.89% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -0.53% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 1.42% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и SPAQ
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 1.75% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 6.21% | +15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 8.59% | +24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 7.04% | +26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 7.04% | +26.30% |