PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с IBRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBIO returned 18.38%/yr vs 12.41%/yr for IBRN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 8.07%.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

IBRN

1 день
1.71%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.07%
6 месяцев
10.34%
1 год
52.90%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-5.36%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		8.07%28.49%-2.78%0.92%5.85%

Correlation

The correlation between SBIO and IBRN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between SBIO and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO и IBRN

Секторы
SBIO
IBRN

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
IBRN
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

IBRN

-

Энергетика

SBIO

-

IBRN

-

Промышленность

SBIO

-

IBRN

-

Недвижимость

SBIO

-

IBRN

-

Технологии

SBIO

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

IBRN

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с XHS

Доходность на риск

SBIO vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.10

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.95

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

6.04

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

14.84

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBRN равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOIBRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SBIO и IBRN

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-35.38%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-8.80%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-35.38%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-3.19%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-9.82%

-18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.57%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и IBRN

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

7.78%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

19.07%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

25.34%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

25.32%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

25.32%

+7.86%

Сравнение комиссий SBIO и IBRN

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и IBRN

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.92%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and IBRN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to IBRN (7.78%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, SBIO leads with 18.38% vs 12.41% for IBRN. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBRN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBIO has performed better with a 18.38% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

IBRN has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.47% for IBRN.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор