Сравнение SBIO с AGNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Global X Aging Population ETF (AGNG).
SBIO и AGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и AGNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и AGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.17% | 20.01% | 7.03% | 9.65% | -8.61% | 3.91% | 18.96% | 25.24% | -1.45% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью 0.17%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 90.28%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
AGNG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и AGNG
И SBIO, и AGNG имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
SBIO vs. AGNG — Ранг доходности на риск
SBIO
AGNG
Сравнение SBIO c AGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | AGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.08 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.58 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 1.64 | +4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 5.63 | +14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.08 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.57 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и AGNG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и AGNG
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.87% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и AGNG
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и AGNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -30.58% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -10.16% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -25.66% | -28.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -6.45% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -5.92% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.97% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и AGNG
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.48% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 9.31% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 15.98% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 15.09% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 17.17% | +16.17% |