Сравнение SBIM.DE с FRDM
SBIM.DE (Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SBIM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIM.DE returned 7.90%/yr vs 18.19%/yr for FRDM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIM.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности SBIM.DE и FRDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBIM.DE торгуется в EUR, в то время как FRDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBIM.DE показывает доходность 26.80%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.29%.
SBIM.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 26.80%
- 6 месяцев
- 27.28%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 33.29%
- 6 месяцев
- 39.76%
- 1 год
- 74.53%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIM.DE и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIM.DE Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF | 26.80% | 19.60% | 13.97% | 4.26% | -15.54% | 5.21% | 16.37% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 33.29% | 42.13% | 8.42% | 19.09% | -9.15% | 14.07% | 22.72% |
Correlation
The correlation between SBIM.DE and FRDM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between SBIM.DE and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIM.DE vs. FRDM — Ранг доходности на риск
SBIM.DE
FRDM
Сравнение SBIM.DE c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIM.DE | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 5.22 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 20.51 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIM.DE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 3.10 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SBIM.DE и FRDM
Максимальная просадка SBIM.DE за все время составила -26.22%, что меньше максимальной просадки FRDM в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIM.DE и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIM.DE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.22% | -38.82% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -14.34% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -16.99% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -19.75% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -9.92% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -6.00% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.65% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIM.DE и FRDM
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) составляет 7.34%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что SBIM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIM.DE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 12.43% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 21.53% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 24.17% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.00% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 21.63% | -5.00% |
Сравнение комиссий SBIM.DE и FRDM
SBIM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIM.DE и FRDM
SBIM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.67% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
SBIM.DE Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIM.DE and FRDM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIM.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIM.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
SBIM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. SBIM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Amundi and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.20% for SBIM.DE and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для SBIM.DE и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор