Сравнение SBIM.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE).

SBIM.DE и UEF5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. UEF5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBIM.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIM.DE и UEF5.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SBIM.DE Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF	4.08%	19.60%	13.97%	4.26%	-15.54%	5.21%	16.37%
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	4.77%	21.04%	15.43%	3.76%	-15.31%	7.01%	20.86%

Доходность по периодам

С начала года, SBIM.DE показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 4.77%.

SBIM.DE

1 день: -1.68%

1 месяц: -2.37%

С начала года: 4.08%

6 месяцев: 6.49%

1 год: 24.57%

3 года*: 13.66%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: —

UEF5.DE

1 день: -1.04%

1 месяц: -0.87%

С начала года: 4.77%

6 месяцев: 11.32%

1 год: 28.81%

3 года*: 14.90%

5 лет*: 5.15%

10 лет*: 6.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SBIM.DE:

SBIM.DE с ESRI.DE SBIM.DE с AW12.DE SBIM.DE с H41E.DE SBIM.DE с EMXC.DE SBIM.DE с FRDM SBIM.DE с AUM5.DE SBIM.DE с 5MVL.DE

Часто сравнивают с UEF5.DE:

UEF5.DE с EUNI.DE UEF5.DE с XEMD.DE UEF5.DE с UETE.DE UEF5.DE с QDVS.DE UEF5.DE с EUNY.DE UEF5.DE с 36B5.DE UEF5.DE с AYEM.DE

Сравнение комиссий SBIM.DE и UEF5.DE

SBIM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEF5.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

SBIM.DE

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

Доходность на риск

SBIM.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBIM.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEF5.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIM.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SBIM.DE	UEF5.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.47	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	2.00	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.28	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.65	3.64	-0.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.97	13.11	-3.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIM.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIM.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIM.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SBIM.DE	UEF5.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.47	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.30	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.37	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.30	+0.19

Корреляция

Корреляция между SBIM.DE и UEF5.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIM.DE и UEF5.DE

SBIM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SBIM.DE Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	2.03%	2.19%	1.73%	2.36%	2.19%	1.32%	1.89%	2.00%	2.16%	2.00%	2.30%	1.65%

Просадки

Сравнение просадок SBIM.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка SBIM.DE за все время составила -26.22%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIM.DE и UEF5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SBIM.DE	UEF5.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.22%	-36.71%	+10.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.10%	-10.67%	-0.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.52%	-24.34%	-0.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.71%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.55%	-7.96%	-1.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.62%	-10.11%	-0.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.95%	2.64%	+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIM.DE и UEF5.DE

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что SBIM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SBIM.DE	UEF5.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.65%	7.11%	+0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.30%	13.60%	-0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.74%	19.50%	-0.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.17%	17.07%	-0.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.28%	18.64%	-2.36%

Сравнение SBIM.DE с UEF5.DE

Доходность

Сравнение доходности SBIM.DE и UEF5.DE

Сравнение доходности по годам SBIM.DE и UEF5.DE

Доходность по периодам

SBIM.DE

UEF5.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SBIM.DE и UEF5.DE

Доходность на риск

SBIM.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

SBIM.DE

UEF5.DE

Сравнение SBIM.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SBIM.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIM.DE и UEF5.DE

Просадки

Сравнение просадок SBIM.DE и UEF5.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SBIM.DE и UEF5.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)