Сравнение SBIM.DE с AUM5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).
SBIM.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIM.DE и AUM5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIM.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIM.DE Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF | 4.08% | 19.60% | 13.97% | 4.26% | -15.54% | 5.21% | 16.37% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | -2.80% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIM.DE показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%.
SBIM.DE
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIM.DE и AUM5.DE
SBIM.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SBIM.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
SBIM.DE
AUM5.DE
Сравнение SBIM.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIM.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.60 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.92 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.36 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 8.04 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIM.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.60 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.80 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SBIM.DE и AUM5.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIM.DE и AUM5.DE
Ни SBIM.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SBIM.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка SBIM.DE за все время составила -26.22%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIM.DE и AUM5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIM.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.22% | -33.66% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.45% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -23.30% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -5.00% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -4.03% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.10% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIM.DE и AUM5.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SBIM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIM.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.69% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 8.72% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 17.27% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.22% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.12% | +0.16% |