PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIM.DE с LEER.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIM.DE с LEER.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE).

SBIM.DE и LEER.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. LEER.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBIM.DE и LEER.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIM.DE и LEER.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF		4.08%19.60%13.97%4.26%-15.54%5.21%16.37%
LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF		5.71%53.92%4.11%41.71%-21.16%20.40%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, SBIM.DE показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у LEER.DE с доходностью 5.71%.

SBIM.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.37%
С начала года
4.08%
6 месяцев
6.49%
1 год
24.57%
3 года*
13.66%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

LEER.DE

1 день
0.26%
1 месяц
5.95%
С начала года
5.71%
6 месяцев
19.38%
1 год
29.36%
3 года*
32.51%
5 лет*
17.93%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Часто сравнивают с SBIM.DE:
SBIM.DE с UEF5.DESBIM.DE с ESRI.DESBIM.DE с AW12.DESBIM.DE с H41E.DESBIM.DE с EMXC.DESBIM.DE с FRDMSBIM.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с LEER.DE:
LEER.DE с EDM2.DE

Сравнение комиссий SBIM.DE и LEER.DE

SBIM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LEER.DE в 0.50%.

LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

Доходность на риск

SBIM.DE vs. LEER.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIM.DE
Ранг доходности на риск SBIM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIM.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIM.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIM.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIM.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LEER.DE
Ранг доходности на риск LEER.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEER.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEER.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEER.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEER.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEER.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIM.DE c LEER.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIM.DELEER.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.77

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.69

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

10.59

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIM.DE vs. LEER.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIM.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEER.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIM.DE и LEER.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIM.DELEER.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.10

+0.39

Корреляция

Корреляция между SBIM.DE и LEER.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIM.DE и LEER.DE

Ни SBIM.DE, ни LEER.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBIM.DE и LEER.DE

Максимальная просадка SBIM.DE за все время составила -26.22%, что меньше максимальной просадки LEER.DE в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIM.DE и LEER.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SBIM.DELEER.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.22%

-72.16%

+45.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.92%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-43.49%

+18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-4.56%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-33.70%

+23.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.45%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIM.DE и LEER.DE

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) имеют волатильность 7.65% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBIM.DELEER.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.34%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

15.16%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

23.27%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

22.76%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

21.84%

-5.56%