PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с SBAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHAX с SBAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX).

SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и SBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHAX и SBAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-2.70%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у SBAPX с доходностью -0.02%.

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WTLTXSBHAX с WISGXSBHAX с WTCOXSBHAX с ADX
Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WITAXSBAPX с WTLTXSBAPX с SBASX

Сравнение комиссий SBHAX и SBAPX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SBAPX в 0.68%.

SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Доходность на риск

SBHAX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXSBAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.98

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

4.39

-3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.75

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

3.79

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

21.69

-17.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. SBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SBAPX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и SBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXSBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.98

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.90

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.78

-1.25

Корреляция

Корреляция между SBHAX и SBAPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и SBAPX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности SBAPX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и SBAPX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки SBAPX в -5.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и SBAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHAXSBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-5.11%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-1.08%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-3.81%

-27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-0.79%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-0.60%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.19%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и SBAPX

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHAXSBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

0.63%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

0.89%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

1.38%

+16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

1.44%

+18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

1.52%

+17.85%