Сравнение SBHAX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHAX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHAX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | -3.48% | 8.36% | 16.89% | 14.50% | -19.27% | 29.43% | 26.18% | 30.60% | -13.59% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
SBHAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.95%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHAX и GQEPX
SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
SBHAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
SBHAX
GQEPX
Сравнение SBHAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHAX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.43 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.66 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.86 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SBHAX и GQEPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHAX и GQEPX
Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | 30.52% | 29.46% | 19.96% | 4.76% | 8.72% | 11.37% | 1.36% | 0.32% | 4.11% | 0.56% | 0.03% | 3.74% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBHAX и GQEPX
Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -28.45% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.34% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.00% | -20.49% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -6.50% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.75% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.49% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHAX и GQEPX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 2.77% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 7.29% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 12.41% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 15.87% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.85% | +0.52% |