PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBHAX с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBHAX (Segall Bryant & Hamill All Cap Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SBHAX returned 8.46%/yr vs 10.23%/yr for GQEPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBHAX charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 6.44%.

SBHAX

1 день
-0.16%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.64%
1 год
21.23%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.46%
10 лет*
12.34%

GQEPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
5.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBHAX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		11.30%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-13.59%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.44%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between SBHAX and GQEPX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SBHAX and GQEPX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с WTLTXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с SBASX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

SBHAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.49

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.78

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.73

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

1.64

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.49

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и GQEPX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBHAXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-28.45%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-6.77%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-18.97%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-20.49%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-9.14%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.81%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.02%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и GQEPX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 2.83%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBHAXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.72%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.71%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

10.09%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

15.87%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.72%

+0.67%

Сравнение комиссий SBHAX и GQEPX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и GQEPX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.46%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		26.46%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Часто задаваемые вопросы

SBHAX and GQEPX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to SBHAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SBHAX dropped -32.81% vs GQEPX's -28.45%.

SBHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBHAX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор