PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с RYKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBFAX с RYKIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBFAX (1919 Financial Services Fund) and RYKIX (Rydex Banking Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 9.37%/yr for RYKIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и RYKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у RYKIX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям RYKIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.37% соответственно.

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%

RYKIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.45%
6 месяцев
3.91%
1 год
24.69%
3 года*
24.06%
5 лет*
5.68%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFAX и RYKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
RYKIX
Rydex Banking Fund		1.45%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%

Correlation

The correlation between SBFAX and RYKIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.91

The correlation between SBFAX and RYKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Rydex Banking Fund

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX
Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с HSFNXRYKIX с FSPCXRYKIX с FSRBXRYKIX с RPFGXRYKIX с RMBKXRYKIX с ICFSXRYKIX с BTO

Доходность на риск

SBFAX vs. RYKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c RYKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBFAXRYKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.24

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.75

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.55

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

4.48

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFAX vs. RYKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа RYKIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и RYKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBFAXRYKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.24

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.07

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и RYKIX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки RYKIX в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и RYKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBFAXRYKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-80.14%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-15.25%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-23.79%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-43.99%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-51.08%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-6.76%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-27.46%

+17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.26%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и RYKIX

Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.58%, в то время как у Rydex Banking Fund (RYKIX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBFAXRYKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.18%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

14.30%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

19.07%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

25.19%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

28.03%

-5.21%

Сравнение комиссий SBFAX и RYKIX

И SBFAX, и RYKIX имеют комиссию равную 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и RYKIX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности RYKIX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.28%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

SBFAX and RYKIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYKIX has higher volatility (5.18%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs RYKIX's -80.14%.

RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFAX и RYKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор